Сравнение SEIV с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SEIV с ^GSPC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC).

SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SEIV и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SEIV

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIV:

1.69

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

SEIV:

2.33

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

SEIV:

1.31

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SEIV:

2.60

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

SEIV:

9.04

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

SEIV:

2.31%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SEIV:

12.38%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

SEIV:

-18.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SEIV:

-2.24%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.

SEIV

С начала года

2.84%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

6.81%

1 год

19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIV

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SEIV

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ^GSPC

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SEIV

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 2.99%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SEIV

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SEIV с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIV и ^GSPC

SEIV

^GSPC

Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество