PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIV с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC).

SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SEIV и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.32%
40.82%
SEIV
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIV:

0.45

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

SEIV:

0.75

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

SEIV:

1.11

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SEIV:

0.47

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

SEIV:

1.96

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

SEIV:

4.26%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

SEIV:

18.66%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

SEIV:

-18.18%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SEIV:

-8.48%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

SEIV

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-2.72%

1 год

8.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIV и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг риск-скорректированной доходности SEIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SEIV, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIV: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SEIV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIV: 0.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SEIV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIV: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SEIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIV: 0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SEIV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIV: 1.96
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
SEIV
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ^GSPC

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.48%
-10.07%
SEIV
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.77% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
14.23%
SEIV
^GSPC