Сравнение SEIV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC).
SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или ^GSPC.
Основные характеристики
| SEIV | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 26.91% | 26.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.68% |
| Макс. просадка | -18.18% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.83% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между SEIV и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и ^GSPC
С начала года, SEIV показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SEIV и ^GSPC
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.11% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.