Сравнение SEIV с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC).
SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SEIV и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и ^GSPC
Основные характеристики
SEIV:
1.64
^GSPC:
1.74
SEIV:
2.26
^GSPC:
2.35
SEIV:
1.30
^GSPC:
1.32
SEIV:
2.54
^GSPC:
2.62
SEIV:
9.02
^GSPC:
10.82
SEIV:
2.26%
^GSPC:
2.05%
SEIV:
12.43%
^GSPC:
12.77%
SEIV:
-18.18%
^GSPC:
-56.78%
SEIV:
-3.99%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.
SEIV
1.00%
-2.06%
4.19%
20.67%
N/A
N/A
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIV и ^GSPC
SEIV
^GSPC
Сравнение SEIV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SEIV и ^GSPC
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и ^GSPC
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.